Базельский комитет по банковскому надзору (BCBS) опубликовал консультационный документ по риску корректировки кредитной оценки (CVA). Материал актуален для тех, кто осуществляет финансовую деятельность в Европе или только планирует получить банковскую лицензию в ЕС.
Что это значит
BCBS опубликовал консультацию с просьбой дать отзывы о его окончательных поправках к структуре риска корректировки кредитной оценки, изложенной в стандартах Базеля III. В документе приводится подробное описание поправок и излагаются предлагаемые пересмотренные стандарты. Ответы на консультацию должны быть представлены до 25 февраля 2020 года. Если Вы желаете учредить финансовую компанию в ЕС, Великобритании или других юрисдикциях, обратите внимание, что структура риска корректировки кредитной оценки предназначена для управления риском в связи с тем, что банки несут убытки по текущим рыночным ценам в результате ухудшения кредитоспособности контрагентов по сделкам с деривативами или финансированием ценных бумаг. Эта схема CVA была пересмотрена в декабре 2017 года, в том числе и для того, чтобы привести ее в соответствие с системой рыночных рисков Базельского комитета и повысить эффективность регулирования банковской деятельности в Швейцарии, ЕС и т.д.
Последние предлагаемые изменения включали:
- корректировку стандартизированного подхода к оценке рисков с учетом изменений, которые были внесены в структуру рыночного риска;
- новый подход к расчету требований к капиталу для инструментов с рыночной стоимостью, которые зависят от кредитных и фондовых индексов;
- исключение определенных операций по финансированию ценных бумаг из объема портфелей в соответствии с требованиями к капиталу риска CVA, если риски CVA не являются существенными;
- сокращение маржинального периода риска для определенных централизованно очищенных клиентских деривативов;
- рассмотрение вопроса о целесообразности корректировки калибровки стандартизированного подхода к риску CVA.
Члены Базельского комитета подтвердили, что они планируют полностью внедрить пересмотренную систему рисков CVA с 1 января 2022 года.
Индивидуальная юридическая консультация по регулированию банковской деятельности в Европе и других популярных юрисдикциях поможет более детально разобраться в тонкостях законодательных норм той страны, где Вы планируете начать свой бизнес.
